Quant Trading là gì? Tìm hiểu về giao dịch định lượng

Tìm hiểu về Quant Trading - Phương pháp giao dịch định lượng trong chứng khoán

Nếu đã tham gia vào thị trường tài chính, chắc hẳn các nhà đầu tư đã từng nghe qua về phương pháp giao dịch Quant Trading. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ Quant Trading là gì, ưu nhược điểm và các yếu tố cần có để trở thành một Quant Trader chuyên nghiệp. Trong bài viết hôm nay, XTmobile sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ những thắc mắc trên một cách chi tiết nhất.

Quant Trading là gì?

Quant Trading (Quantitative Trading), hay giao dịch định lượng, là phương pháp sử dụng các thuật toán và chương trình máy tính dựa trên các mô hình toán học để xác định cơ hội mua và bán trên thị trường chứng khoán. Quant Trading được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tần suất cao để phân tích thuật toán, chênh lệch giá và giao dịch tự động cho cả cá nhân và tổ chức.

Giao dịch định lượng sẽ bao gồm các thông tin cụ thể về giá và khối lượng giao dịch. Từ đó, đưa ra nguy cơ rủi ro dự kiến của giao dịch và mức lợi nhuận kỳ vọng. Trước đây, các nhà đầu tư chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và trực giá khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, với thời đại của công nghệ dữ liệu, quant trading được coi là một cách tiếp cận tốt hơn giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt.

Điểm mạnh, điểm yếu của Quant Trading

Giống với bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác trên thị trường, Quant Trading cũng có cho mình những ưu, nhược điểm riêng biệt.

Điểm mạnh của Quant Trading

• Tự động hóa: Nghĩa là các giao dịch có thể được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả mà không cần sự can thiệp của con người. Không chỉ vậy, quant trading còn hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tính toán và phân tích xác suất để có thể thực hiện các giao dịch sinh lời. Dù lượng thông tin trên thị trường có nhiều đến đâu thì máy tính vẫn có thể kiểm soát và phân tích một cách chính xác nhất. Điều này rất hữu ích với những thị trường hoạt động 24/7 như thị trường tiền ảo.
• Tính khách quan: Như đã đề cập phía trên, việc sử dụng các thuật toán dựa trên mô hình toán học có thể loại bỏ các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tham lam...trong quá trình giao dịch. Nhờ đó mà kết quả giao dịch có sự nhất quán và đáng tin cậy hơn, vì toàn bộ quyết định đều dựa trên các dữ liệu và phân tích.
• Cơ hội thu về lợi nhuận cao: Quant Trading được tự đống hóa nên nó có thể được mở rộng để giao dịch với khối lượng lớn, giúp đem đến mức lợi nhuận "khổng lồ".

Điểm yếu của Quant Trading

• Rủi ro về mô hình: Bản chất của chiến lược này là sử dụng một chương trình máy tính được thiết lập và cài đặt mặc định nên khó để thay đổi và ứng biến kịp thời với các điều kiện thực tế của thị trường.
• Rủi ro về chất lượng dữ liệu: Không thể tránh khỏi khả năng dữ liệu được sử dụng bị sai sót, không chính xác hoặc không đầy đủ. Điều này có thể dẫn đến sự sai lệch trong dự đoán và cho ra kết quả giao dịch kém.
• Rủi ro thị trường: Thị trường tiền điện tử biến động liên tục và chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá, chẳng hạn như các sự kiện toàn cầu, thay đổi đế chế hay hacker.

Các kỹ năng cần có của một Quantitative Trader

Một Quantitative Trader (hay Quant Trader) có thể làm việc tại các công ty có quy mô giao dịch nhỏ, trung bình hoặc lớn mức lương tốt, tiền thưởng cao dựa trên lợi nhuận giao dịch tạo ra. Nhà tuyển dụng có thể là bàn giao dịch của các ngân hàng đầu tư trên thế giới, các quỹ phòng hộ hoặc các công ty giao dịch chênh lệch giá.

Thông thường, các công ty sẽ yêu cầu Quant Trader có bằng cử nhân, thạc sĩ về tài chính định lượng, trừ khi bạn là một nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm đã được chứng minh. Những người mới bắt đầu có thể làm việc tại các công ty có quy mô nhỏ. Và để trở thành một nhà giao dịch đinh lượng chuyên nghiệp, ngoài việc có nền tảng về mảng tài chính, toán học và lập trình máy tính thì bạn phải có một số kỹ năng cơ bản như sau:

• Kiến thức cơ bản về thống kể để thực hiện các phép tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phân tích hồi quy...
• Kiến thức về máy tính, đặc biệt là phần mềm Excel.
• Kiến thực thực tế về các ngôn ngữ lập trình.
• Có kinh nghiệm trong xây dựng và tùy chỉnh hệ thống giao dịch và khả năng tự động hóa.
• Có kinh nghiệm trong việc xử lý và sử dụng nguồn cấp dữ liệu.
• Khả năng khai thác, nghiên cứu, phân tích dữ liệu.
• Khả năng chấp nhận rủi ro.
• Tư duy đổi mới không ngừng, sẵn sàng khám phá các chiến lược và cơ hội mới.

Công cụ Quant Trading

Để phát triển Quant Trading, các trader cần sử dụng một số công cụ như sau:

• Các kênh thông tin, hệ thống cập nhập dữ liệu thị trường, có sẵn các công cụ phân tích kỹ thuật và định lượng phu hợp với luồng giao dịch.
• Hệ thống máy tính có cấu hình tốt và tương thích với các ngôn ngữ lập trình như Perl, C++, Java hay Python.
• Các nền tảng theo dõi dữ liệu của thị trường trong cả quá khứ lẫn hiện tại để đưa ra các chiến lược giao dịch chính xác.
• Tài khoản giao dịch trên các sàn uy tín.

Nhiệm vụ của một Quant Trader

Các nhà giao dịch định lượng thường thực hiện các công việc sau:

• Xác định chiến lược giao dịch dựa vào dữ liệu giá và khối lượng, hoặc các mô tình toán học phức tạp.
• Phát triển và xây dựng các thuật toán, chương trình hoặc hệ thống dựa trên chiến lược giao dịch.
• Kiểm tra chiến lược trên dữ liệu thử nghiệm lịch sử, từ đó đánh giá tính khả thi và kết hợp các thay đổi khác nếu cần.
• Xây dựng kịch bản quản lý rủi ro cho các tình huống xấu có thể xảy ra, thực hiện cơ chế cắt lỗ, hạn chế phân bổ vốn...để bảo vệ hệ thống giao dịch tốt nhất có thể.
• Triển khai hệ thống theo thời gian thực của thị trường, thực hiện các giao dịch thật và theo dõi tiềm năng lợi nhuận. Đồng thời, bổ sung thêm các cải tiến hoặc xử lý trục trặc nếu có.
• Tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và xây dựng các chiến lược mới.

Một số mẹo để bạn thành công với Quant Trading

Sau đây là một số mẹo để thành công với Quant Trading mà các bạn mới bắt đầu có thể tham khảo:

• Thử nghiệm với số vốn nhỏ: Hãy bắt đầu với một số vốn nhỏ thay vì đầu tư một khoản tiền lớn ngay lập tức. Điều này sẽ gúip bạn kiểm tra chiến lược của mình và cảm nhận thị trường mà không gặp nhiều rủi ro.
• Chọn chiến lược phù hợp: Các chiến lược giao dịch định lượng khác nhau sẽ có các rủi ro khác nhau. Vì vậy, hãy chọn cho mình một chiến lược phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
• Quản lý rủi ro: Đây là chìa khóa để thành công trong quant trading. Đảm bảo thực hiện tốt các chiến lược như đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặt lệnh cắt lỗ...để giảm tối thiểu thiệt hại nếu có.
• Luôn cập nhật thị trường: Thị trường giao dịch luôn thay đổi, do đó bạn cần phải cập nhật các xu hướng cũng như tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và có thể điều chỉnh chiến lược khi cần.

Kết luận

Như vậy, XTmobile đã giúp bạn đọc trả lời câu hỏi Quant Trading là gì trong bài viết hôm nay. Có thể thấy, giống như mọi chiến lược giao dịch khác, giao dịch định lượng có thể đem lại cho bạn nguồn lợi nhuận khổng lồ, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cao. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã phân tích kỹ lượng trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Xem thêm:

• Ray Tracing là gì? Cách bật Ray Tracing trên máy tính đơn giản nhất
• Tìm hiểu Smart Ring là gì? Cách hoạt động của nhẫn thông minh
• Trợ lý ảo là gì? Đây là các trợ lý ảo phổ biến mà bạn nên biết!

XTmobile.vn